Petrosan

Петросян Д.С.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Однако, на наш взгляд, можно предложить и другие

дит и функция учета как фиксация и систематизация

критерии эффективности функционирования институ-

официально принятых, действующих и затребованных

та, в частности существование неэффективного в эко-

обществом формальных и неформальных институтов.

номическом

отношении института следует считать Институциональный аудит. Под институциональ-

вполне оправданным, если при этом достигаются дру-

ным аудитом мы понимаем деятельность независимых

гие критерии его функционирования: политические,

экспертов (аудиторов) по осуществлению независимых

социальные или экологические.

проверок эффективности создания, функционирова-

Статистический анализ позволяет выявить масшта-

ния, развития и ликвидации институтов. Здесь понятие

бы и действенность охвата институтом деятельности

эффективности понимается в самом широком смысле

экономических агентов различных типов. Социально-

и включает не только ее экономическую составляю-

психологический анализ показывает возможности, ха-

щую, но и социальную (в частности оценку уровня со-

рактер и силу социально-психологического воздейст-

циальной справедливости института), экологическую,

вия института. В рамках этого вида анализа предпола-

правовую и др., в зависимости от содержания конкрет-

гается оценка степени социальной справедливости то-

ного института.

го или иного института.

При этом не исключаются традиционные для аудита

К общей аналитической функции относится также ди-

методы проверки бухгалтерской отчетности, платежно-

агностика институтов, то есть выявление позитивных и

расчетной документации, налоговых деклараций и дру-

негативных сторон в процессе функционирования

гих финансовых обязательств, которые были оформле-

развития институтов. В практических целях целесооб-

ны в процессе материально-технического, финансового

разно выявить влияние институтов на такие важные со-

и иного обеспечения функционирования института.

циально-экономические показатели как повышение ка-

Как известно, экспертиза нормативно-правовых ак-

чества жизни,

включая и уровень социальной безопас-

тов входит в компетенцию органов представительной

групп; рост эффективности и производительности тру-

ния со стороны различных политических, ведомствен-

да; действенность стимулирования повышения иннова-

ных, финансово-корпоративных

структур, экспертиза

ционной и экологической составляющих производства.

нормативно-правовых актов, часто оказывается зави-

Кроме

того, в

ходе анализа

следует

определить - на симой, удовлетворяя запросы заинтересованных лиц.

сколько институты, способствуют сокращению сферы

В настоящее время система профессионального и не-

действия и силы бюрократических механизмов эконо-

зависимого аудита институтов в России отсутствует . По-

мической деятельности, коррекции деструктивных форм

видимому, независимый аудит институтов возможен

экономического мышления, повышению управленче-

только в условиях развитого гражданского общества.

ской культуры и совершенствованию институциональ-

Для проведения институционального аудита должны

ной структуры национальной экономики.

быть созданы

независимые

частные

аудиторские

Контроль за состоянием и развитием институтов

фирмы, которые в своей деятельности несут юридиче-

обеспечивает достижение целей функционирования ин-

скую ответственность перед государством, а граждан-

ститута. Процесс контроля начинается с установления

скую ответственность перед общественными органи-

стандартов функционирования институтов. Затем сле-

зациями от кого получают вознаграждение за свою

дует измерение фактически достигнутых результатов в

деятельность. Аудиторы при этом должны владеть

процессе функционирования

института

и

проведения специальной лицензией.

корректировок в том случае, если достигнутые резуль-

Несение ответственности. Применительно к про-

таты существенно отличаются от установленных стан-

цессам управления формированием и развитием -ин

дартов. Другая

задача

институционального контроля ститутов

несение

ответственности можно

понимать

заключается в измерении и сопоставлении фактически

двояко: во-первых, это несение ответственности ин-

достигнутых результатов с запланированными.

ституциональными акторами за состояние и конечные

Институциональный контроль должен быть всеобъ-

результаты функционирования созданного ими инсти-

емлющим и охватывать всю институциональную сис-

тут; и, во-вторых,

несение

ответственности

экономи-

тему экономики, иными словами, не должно быть об-

ческими агентами за нарушение институциональных

ластей хозяйствования, недоступных для контроля. По

норм. Функция несения ответственности должна удов-

времени осуществления следует выделить три формы

летворять принципам законности, презумпции неви-

контроля: предварительный, текущий и заключитель-

новности,

неотвратимости

наказания, равноправия,

ный

контроль,

которые

осуществляются,

соответст-

справедливости и гуманности. Как известно, за нару-

венно, в начале, в ходе и после окончания некоторого

шение институциональных норм экономические агенты

периода жизненного цикла института.

и институциональные акторы несут различные виды

Неудачно построенные системы контроля могут дез-

ответственности: материальную, уголовную, админи-

ориентировать поведение экономических агентов, на

стративную, гражданско-правовую, дисциплинарную и

которых направлено воздействие института. Поэтому,

моральную.

вырабатывая стандарты функционирования института в

Наиболее острой проблемой в повышении эффектив-

системе контроля, необходимо, прежде всего, избегать

ности функции несения ответственности является раз-

излишнего контроля. Для этого устанавливается обрат-

работка и внедрение системы действенных превентив-

ная связь и задаются напряженные, но достижимые

ных стимулов и заранее установленных штрафов, что

стандарты, с учетом мотивации их достижения.

позволит проводить профилактику различных форм де-

Институциональный контроль должен обладать -та

виантного, т.е. отклоняющегося от принятых норм, в том

кими свойствами как своевременность, эффективность

числе правовых, экономического поведения.

(экономичность) и нацеленность на достижение кон-

Управление человеческими ресурсами в процессах

кретных результатов. В состав функции контроля вхо-

институтогенеза. Под кадрами институциональной сфе-

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2006

ры мы понимаем в самом широком смысле всех инсти-

Институциональный консалтинг. Под управленче-

туциональных акторов, независимо от того, в какие

ским консультированием или консалтингом в широком

формальные и неформальные организации они входят.

смысле слова понимается оказание профессиональ-

структурных подразделений, в чью компетенцию входит

циалистов по управлению. Им поручают выявлять,

подготовка, корректировка и экспертиза нормативно-

анализировать и разрешать проблемы организацион-

правовых актов, регулирующих нормы и правила пове-

ного проектирования и развития, управления челове-

дения экономических агентов.

ческими ресурсами, стратегического менеджмента, ан-

Управление кадрами институциональной

сферытикризисного, инновационного, инвестиционного и фи-

включает в себя систему принципов, методов и проце-

нансового менеджмента.

дур по управлению персоналом, работающим в инсти-

Однако, традиционное управленческое консультиро-

туциональной сфере. Целью управления кадрами ин-

вание, включая его нормативно-правовое направление,

ституциональной сферы является повышение эффек-

практически не затрагивает проблему консалтинга в об-

тивности деятельности институциональных акторов с

ласти институтов. Поэтому нами в качестве одной из

помощью социально-психологических, правовых, эко-

специфических функций управлении институтами пред-

номических и других методов.

лагается институциональный консалтинг. В задачи ин-

Управление кадрами институциональной сферы за-

ституционального консалтинга включаются консульти-

ключатся в осуществлении для органов государствен-

рование пользователей социально-экономических -ин

ного управления, за которыми законом закреплены

ститутов по вопросам институциональной экономики. В

работы по институциональному строительству (то есть

качестве пользователей выступают как институцио-

формальных институциональных факторов ), традици-

нальные акторы, так и экономические агенты, на пове-

онных процедур работы с кадрами. Здесь решаются

дение которых направлены воздействия институтов.

задачи планирования кадровой работы, оценки, про-

В институциональном консалтинге следует различать

фессионального отбора и расстановки кадров, стиму-

методы группового и индивидуального консалтинга. Ес-

лирования их труда.

ли групповой консалтинг проводится с группой клиен-

Неформальные организации институциональных фак-

тов, то особенность индивидуального институциональ-

торов спонтанно образуются в формальных организа-

ного консалтинга состоит в том, что консультант в пер-

циях институциональной сферы. Учитывая это обстоя-

сональном общении с клиентом обязан также как и

тельство для данного типа факторов необходимо раз-

врач, гарантировать «тайну диагноза», а затем предос-

работать более тонкие методы регулирования и влия-

тавить клиенту самому решать, какие выводы, оценки и

ния на них посредством организации особых комму-

рекомендации ему принимать. При этом предметом ин-

никаций между ними.

дивидуального консалтинга являются профессиональ-

Институциональное обучение является

логическим

ные знания и личностный потенциал, включая, институ-

продолжением функции управления кадрами. Институ-

циональная культура клиента, а методами консалтинга

циональное обучение это подготовка, переподготовка и

– процедуры психологической коррекции личности.

повышение квалификации кадров в области прикладной

Выполнение функции институционального консалтин-

институциональной экономики. Применительно

к

инсти-

га требует особой подготовки консультантов в области

непрерывного обучения, то есть целенаправленного по-

применяемых в ходе традиционного консультирования.

лучения и усвоения человеком знаний, умений и навыков

Задачи подготовки консультантов решаются с помощью

в течение довольно продолжительного промежутка вре-

институционального обучения и других форм системы

мени с целью поддержания общественно и индивиду-

управления кадрами институциональной сферы.

ально необходимого уровня образовательной и профес-

Проведенный нами анализ содержания функций и

сиональной подготовки.

технологий управления формированием и развитием

В системе профессионального образования России

социально-экономических институтов показывает воз-

преобладает так называемый информационно-рецеп-

можность и целесообразность построения и приме-

турный подход, а учебные программы научных дисци-

нения математических моделей, и в первую очередь:

плин нацеливают преподавателей в основном на -пе

·

при формировании системы целей института создания,

редачу знаний академического характера, где резуль-

функционирования и развития институтов;

таты научных исследований имеют решающее -зна

·

в ходе долгосрочного и среднесрочного прогнозирования

чение.

Мы

солидарны

с

теми

специалистами[65],

возможных последствий от реализации каждого их этапов

которые рекомендуют обратиться к проблемно-дея-

жизненного цикла институтогенеза;

·

при

разработке

стратегических

планов создания, функ-

тельностному

подходу,

сущность

которого

примени-

ционирования, развития и ликвидации институтов;

тельно к институциональному профилю состоит в ис-

·

при организации институтов и формировании координа-

пользовании

современных концепций

проблемного

ционных воздействий на институты, направленных на то,

обучения дополненных методами формирования прак-

чтобы институты и входящие в них нормы, не противоре-

тических навыков и умений в области прикладной ин-

чили друг другу и взаимно способствовали друг другу в

ституциональной экономики.

регулировании поведения экономических агентов;

Овладение навыками и умениями должно происхо-

· при

разработке и применении методов селекции институ-

дить

непосредственно

в

процессе

деятельности - па

тов

как отбора

институтов по определенным

признакам

раллельно

с

усвоением

теоретических

знаний. Для

(например, отбор

для дальнейшей ликвидации

институ-

тов, сдерживающих развитие национальной экономики–

проблемно-деятельностного

подхода

характерен -ак

неэффективных, несправедливых,

недействующие и не-

цент на самообучение и, что особенно важно, – на ов-

рациональных институтов);

ладение методологией познания особенностей инсти-

·

для

описания процессов мутации института, то

есть из-

туциональной теории и практики.

менения сущности, содержания и/или формы института и

Петросян Д.С.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

его перерождения в институт, имеющий принципиально

N1 ,…, Nk – «нормы поддержки», выступающие в ро-

другие свойства. Такое понимание мутации можно -ис

ли неотъемлемого дополнения или поддерживающего

пользовать при диагностике институциональной системы

(воспроизводящего) механизма для основной нормы (в

и выявить институты-мутанты и если их невозможно

улучшить, то они должны быть ликвидированы;

том числе механизмы принуждения или других форм

ния норм различных институтов и интерференции инсти-

Dj , Rj – соответственно потенциальный и реальный

тутов как процесса взаимодействия институтов, способно-

носители i -й нормы, i = 0,1,…, k .

го усиливать и ослаблять воздействия этих институтов на

экономических агентов;

В состав норм поддержки N1 ,…, Nk в общем случае

тутов и ее типов: поглощение одного института другим,

мы, входящие в «защитный слой» института; вспомо-

при сохранении

доминирующих признаков«института-

гательные инструктивные нормы, определяющие ме-

поглотителя»; органичное слияние двух институтов, при

ханизмы мониторинга, контроля и поддержки соблю-

сохранении доминирующих признаков обеих институтов и

образование «института-гибрида»; слияние двух институ-

дения норм ядра института; когнитивные нормы,

тов и образование принципиально нового по своим доми-

регулирующие процесс восприятия сути и действия

нирующим признакам института и др.;

норм различными субъектами; ценностные нормы,

· при разработке

методов институционального маркетинга,

определяющие общее направление оценок данного

включающего исследование рынка институтов и продви-

института, формирующихся в сознании людей. Нормы

жение институтов на этом рынке, оценку потребности в

первых трех групп можно по отношению к базовым от-

институтах, адаптацию институтов к институциональной

нести к числу субнорм, нормы четвертой группы уме-

системе и исследование специфических форм конкурен-

стно назвать супернормами [22, с. 41].

ции между институтами;

Приведенная выше обобщенная модель института

· при выборе стратегии преодоления конфликта междуин

ститутами, в частности путем достижения институцио-

является основой для разработки локальных моделей

нального консенсуса;

института и институциональной нормы, предназначен-

перспектив развития институтов, том числе экономиче-

ституциональной экономики. В локальных моделях ин-

ского,

статистического

и

социально-психологического ститута и институциональной нормы,

должны быть за-

анализа состояния и воздействий институтов.

ложены

только

те факторы, которые

необходимы

и

Во второй части статьи подробно рассмотрим вопро-

достаточны

для

решения той

или

иной

конкретной

сы

построения математических моделей

институцио-

экономической

задачи. Исходя

из

этого

построению

нальной экономики.

локальной модели института (нормы) должна предше-

2. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ

ствовать постановка и разработка алгоритма решения

соответствующей конкретной экономической задачи.

МОДЕЛЕЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ

Построение локальных математических моделей ин-

ЭКОНОМИКИ

ституциональной экономики предлагается осуществ-

лять в следующем порядке:

2.1. Математическая модель института

1.

Формулируются конкретные экономические задачи, для

решения которых целесообразно применение математи-

Математические модели институциональной эконо-

ческих моделей институциональной экономики.

мики отличаются следующими особенностями:

2.

В зависимости от постановки и алгоритма решения -кон

·

адекватны

свойствам

национальной экономики и

входя-

кретные

экономические

задачи

объединяются

в некото-

рые

группы,

имеющие

одинаковую постановку

задачи

и

щих в

ее

состав активных

экономических агентов, обла-

процедуры решения.

дающих возможностями

выбора

рационального, нера-

ционального и иррационального поведения;

3.

Для

каждой

группы экономических

задач

строится типо-

вая модель и алгоритм ее реализации.

·

не детерминируют выбор правил поведения экономиче-

Возможны различные признакиклассификации и

скими агентами, а мотивируют и ограничивают реализа-

цию стратегий их поведения и наиболее адекватны прин-

типизации математических моделей институциональ-

ципам и методам превентивного управления;

ной экономики. С практической точки зрения это при-

·

расширяют возможности выбора экономическими агента-

знаки классификации и типизации:

ми стратегий своего поведения, что позволяет наилучшим

·

по типу экономического агента, на регулирование пове-

образом вовлекать и использовать позитивный и нейтра-

дения которого, ориентирован тот или иной институт:

лизовать негативный организационный, технологический

макроэкономические, мезоэкономические, микроэкономи-

и кадровый потенциал экономических агентов и нацио-

ческие и наноэкономические модели;

нальной экономики в целом.

·

побщим функциям управления формированием и раз-

Обобщенная математическая модель института бы-

витием институтов: модели анализа, диагностики, целе-

ла предложена в работе[22]. В формальном виде ка-

полагания, прогнозирования, планирования, организации,

ждый институт I , входящий в страновую (националь-

координации, контроля, мотивирования, регулирования

ную)

институциональную систему S

= { I },

предлага-

институтов и пр. ;

ется

представлять

как

совокупность

норм

и

·

ихпоспецифическим функциям управления формировани-

потенциальных и реальных носителей:

ем и развитием институтов: модели проектирования,

Dk , Rk )},

трансплантации, мутации, селекции, протезирования,

I

= {( N0 ,

D0 , R0 ), ( N1 ,

D1 , R1 ),…,( Nk ,

маркетинга, консультирования, формирования и развития

где

институциональной культуры и пр.;

– основная норма, характеризующая данный ин-

·

по объекту моделирования: модели эволюционных про-

N0

цессов институтогенеза и трансформации(изменений)

ститут (в общем случае таких базисных норм, состав-

институтов; модели управления формированием и разви-

ляющих ядро института, может быть несколько);

тием институтов; модели индивидуального и группового

поведения экономических агентов в условиях влияния на

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2006

это поведения воздействий и ограничений со стороны

лить четыре большие группы институтов: актуальные,

институциональной системы;

затребованные, идеальные и консенсусные институты.

·

повременному признаку: на статические модели, в кото-

Под актуальными институтами мы понимаем со-

рых состояние институтов отражается в конкретный -мо

вокупность действующих формальных

и

неформаль-

мент времени, и динамические модели,

в которых инсти-

ных институтов.

туциональное развитие показано во времени.

Под затребованными институтами мы обозначаем

Модели институциональной экономики можно также

совокупность

новых

институтов, которые, по мнению

подразделять по типу используемого математического

различных факторов (государственных

деятелей,

спе-

аппарата. Однако слабая исследованность возможно-

циалистов и общественности) необходимы для разви-

стей применения математических методов для фор-

тия

институциональной

среды

экономики. Очевидно,

мализации функционирования институтов и управле-

что в условиях демократизации экономических и управ-

ния институциональными процессами пока не позво-

ленческих отношений создание системы(«портфеля»)

ляет этого сделать.

затребованных институтов имеет особое значение в ин-

Возможны

и

другие признакиклассификации

и ти-

ституциональном проектировании и строительстве.

пизации математических моделей

институциональной

Идеальные институты определяют совершенные во

экономики. Анализ экономических задач, для решения

всех

отношениях

нормы

поведения

экономических

которых целесообразно применение, математических

агентов, и основаны

на

глубоком

научном

познании

и

моделей институциональной экономики позволил нам

полном использовании объективных законов поведения

в первом приближении выделить три типа наиболее

человека на всех уровнях организации совместной дея-

важных, в практическом отношении, задач. Это:

тельности –

от

высшего уровня

в масштабах

нацио-

·

проектирование

рациональной

институциональной

системы.

Проектировочная

институциональная

модель

нальной экономики до индивидуального поведения кон-

создается для достижения основной цели институцио-

кретного эмпирического индивида в социально-эконо-

нального

проектирования –

построения экономически

мической системе. Полная сумма знаний обо всех

эффективной и социально ориентированной системы ра-

необходимых и достаточных условиях оптимальной ор-

циональных и согласованных между собой институтов,

ганизации совместной человеческой деятельности по-

·

выгодной законопослушному экономическому агенту;

зволяет в идеале создать все условия для использова-

диагностика

институциональной

системы.

Основными

ния наиболее эффективного метода управления нацио-

функциями диагностической модели являются оценка бли-

нальной экономикой посредством задания целей.

зости, согласованности, экономической

эффективности и

Чтобы построить идеальные институты национальной

социальной справедливости норм и институтов;

экономики необходимо знать всю целостную систему

· регулирование поведения экономических агентов. Регуля-

тивно-мотивационная институциональная модель предна-

взаимосвязанных законов индивидуального и группово-

значена для

выполнения основной функции

институтов–

го поведения экономических агентов. Однако, хотя в

регулирования

и

мотивации

поведения

экономической психологии задача открытия метатеории

экономических

агентов различного масштаба, начиная от физических лиц

экономического поведения поставлена Г. Тардом более

и кончая национальной экономикой [46].

чем сто лет тому назад, современная наука пока еще не

Ниже приведем описание указанных типов моделей,

нашла ее удовлетворительного решения[62]. Следова-

а

далее, учитывая

требования и факторы

этих моде-

тельно, организация

экономической

деятельности

по

лей, разработаем локальные математические модели

канонам идеальных институтов на практике не пред-

нормы и института, которые будут использоваться в

ставляется возможной. Идеальные институты задают

этих моделях.

лишь своеобразный ориентир, к которому нужно стре-

2.2. Проектировочная институциональная

миться, но которого на практике нельзя достичь.

модель

Таким институциональным идеалом могут быть -ин

ституты гражданского общества. Институты граждан-

Чтобы определить содержание проектировочной мо-

ского общества включают в себя регуляторы социаль-

дели, применительно к институциональной системе

но-экономических отношений с позиций критериев по-

национальной

экономики, перечисленные

в

п.п 1.2

вышения гуманизации и транспарентности, повышения

признаки классификации нами были дополнены таки-

и согласования экономической эффективности, соци-

ми критериями классификации институтов, как:

альной справедливости и социальной ответственности

· степень

экономической эффективности: эффек-

[3, 10, 25].

·

тивные, неэффективные (издержкоемкие) институты;

Так как идеальные институты в экономике в принци-

степень социальной справедливости: справедли-

пе

невозможно

построить

так

, жекак

невозможно

вые и несправедливые институты;

сформировать, например «идеальные» законы

для

·

характер действия: действующие и недействующие.

«идеальных» работников,

имеющих

между

собой

Из приведенной классификации институтов, можно

«идеальные» отношения и работающих в«идеаль-

выделить те институты, которые сдерживают развитие

ных» условиях труда, то помимо идеальных институ-

национальной экономики. К ним относятся малоэф-

тов мы вводим понятие консенсунсных институтов.

фективные,

неэффективные и издержкоемкие, не-

Под консенсунсными

институтами мы

понимаем

справедливые и недействующие институты. Условно

экономически эффективную и социально ориентиро-

обозначим эти институты как негативные.

ванную систему рациональных и согласованных между

Однако, подобная классификация не дает возможность

собой институтов, выгодную законопослушному

эко-

построить

институциональную

модель

национальнойномическому

агенту.

При этом, разумеется,

ясно,

что

экономики, так как в ней не содержатсякритерии ин-

любой консенсус в социально-экономических отноше-

ституциональных целевых ориентиров, а, как известно

ниях никогда не бывает оптимальным.

целевая функция является основным компонентом лю-

Учитывая приведенную выше классификацию инсти-

бой модели. Исходя из этого,

нами предлагается выде-

тутов и выделяя наиболее существенные виды инсти-

Петросян Д.С.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

тутов,

проектировочную

институциональную

модель

Согласно приведенному выше определению консенсус-

национальной экономики можно представить в

-сле ных институтов, должны быть выполнены два условия:

дующем виде:

·

институты и их нормы в рамках множества

проектируе-

I К

= [( I a ¤

I H )

È ( I З

¤

I ЗН )]

® IU ,

(2.1)

мых

консенсусных

институтов I К должны

быть

наилуч-

где

шим образом согласованы между собой;

·

институты и их нормы в рамках множества проектируемых

I K ,

I a ,

I H ,

I З ,

I ЗН , IU

– соответственно

множества

консенсусных институтов I К должны стремиться к соответст-

консенсусных, актуальных, негативных, затребованных,

вующим идеальным институтам IU , быть в допустимой сте-

затребованных негативных и идеальных институтов.

пени близки к ним. Под близостью институтов и их норм

Иными

словами,

согласно формуле (2.1)

консенсус-

мы понимаем близость сферы действия нормативных огра-

ные институты I К формируются

на основе

актуальных

ничений и выполняемых нормами регулятивных функций;

институтов I a

путем выявления и устранения из их чис-

Тогда

проектировочную институциональную

модель

ла негативных институтов I H , добавления к оставшимся

консенсусных институтов можно выразить в зависимо-

институтам ( I a ¤ I H ) новых затребованных институтов

сти от соотношения норм:

;

( 2.3)

I

З

( выращенных и/или трансплантированных) за выче-

t

({ Nijk

}, { Nik` j` } )

³

tN

доп

том из них затребованных негативных институтов I ЗН .

r

({ Nijk

}, { NijU } )

£

rNдоп ,

(2.4)

Полученная

система консенсусных

институтов I К

где

должна стремиться к идеальным институтам IU .

{ Nik` j` } ) – количественная оценка меры со-

Проектировочную

институциональную

модель

- на

t

({ Nijk },

циональной экономики (2.1) можно представить в спе-

гласованности норм консенсусных институтов, причем

цифицированном виде, выразив институты как множе-

нормы могут принадлежать как одному и тому же, так и

ства соответствующих норм:

}. (2.2)

разным консенсусным институтам. Иными словами,

{ Nijk }=[({ Nija } ¤

{ NijH }) È ({ Nijз }¤

{ Nijзн })] ® { NijU

согласованность норм оценивается как в рамках одно-

В формуле (2.2) через NijI обозначена

j -я норма i -

го института, так и между нормами разных институтов;

tN

– допустимое значение оценки

меры

согласо-

го института соответствующей группы l:

консенсусных,

доп

ванности норм ;

актуальных, негативных, затребованных, затребован-

r ({ Nijk }, { NijU

} ) – количественная оценка меры бли-

ных негативных институтов и идеальных институтов.

зости норм консенсусных и идеальных институтов;

Естественно, что наряду с генерацией и отбором

rNдоп

– допустимое значение оценка меры близости

эффективных норм необходимым процессом, обеспе-

чивающим стабильное функционирование и развитие

норм.

экономики, является согласование в ходе эволюции

Процедура практического применения проектиро-

норм и институтов, приводящее к формированию

вочной модели состоит из следующих этапов.

единой институциональной системы (уклада). Фак-

1.

Производится учет актуальных институтов и их норм. Из

торы, определяющие направление, формы и границы

числа актуальных институтов отбора негативные институ-

согласования норм, широко исследованы институцио-

ты, которые сдерживают развитие национальной эконо-

нальной теорией (см. [41]).

мики, то есть неэффективные, несправедливые, недейст-

Обычно в литературе приводятся различные варианты

вующие и нерациональные институты. Для отбора нега-

соотношений формальных и неформальных институтов.

тивных институтов применяются диагностические модели,

которые будут описаны п. 2.3.

Так в

работе[11,

с. 95],

выделяются три возможности

2.

Выявляются затребованные институты. Для этого следует

взаимодействия формальных и неформальных институ-

использовать методы институционального маркетинга.

тов: неформальные институты соответствуют формаль-

Далее с помощью диагностических моделей из числа за-

ным институтам; неформальные институты нейтральны

требованных институтов выявляются и устраняются нега-

по отношению к формальным; неформальные институты

тивные неэффективные, несправедливые и нерацио-

не соответствуют и противоречат формальным.

нальные затребованные институты.

В работе [15, с. 34-36] показан сложный характер со-

3.

Позитивные

актуальные

и

позитивные

затребованные

отношения формальных

и

неформальных

правил

в

институты объединяются в

единое множество квазикон-

сенсусных институтов.

динамике.

Авторы

выделяют

ситуации, из

которых

4.

Методами институционального

проектирования осущест-

следует, что формальные и неформальные правила

вляется построение множества идеальных институтов.

могут, как противоречить друг другу, конкурировать

5.

Множество квазиконсенсусных институтов и их норм пре-

между собой, так и взаимно дополнять и поддержи-

образуется во множество консенсусных институтов путем

вать друг друга.

установления

допустимой

близости

проектируемого

Для оценки указанных соотношений между нормами,

множества консенсусных институтов и множества -иде

нами

вводится

понятие

согласованности

норм. Под

альных институтов исогласования проектируемого мно-

согласованностью

норм

мы

понимаем

согласован-

жества консенсусных институтов.

Процедура установления допустимой близости про-

ность выполняемых нормами регулятивных функций.

ектируемого множества консенсусных институтов и

Определение

понятия

согласованности

институтов

идеальных

институтов осуществляется ме-

аналогично вышеуказанному.

множества

жду отдельными институтами и нормами в рамках каж-

На наш взгляд, отношение согласованности необхо-

дого института. Этой процедурой охватываются фор-

димо

установить

не

только

между

формальными

и

неформальными институтами, но и, во-первых, между

мальные и неформальные экономические, социальные,

психологические, правовые,

идеологические, культур-

всеми

институтами, входящими

в состав

институцио-

ные,

экологические институты

на нано-,

микро-,

мезо-,

нальной

среды

национальной

экономики; во-вторых,

макроуровнях управления экономикой.

между нормами в рамках каждого института.

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2006

Процедура согласования проектируемого множества

tIдоп – допустимое значение оценки меры согласо-

консенсусных институтов осуществляется между - от

ванности института.

дельными институтами и нормами в рамках каждого ин-

Ниже приводятся четыре варианта и способы упрощен-

ститута в соответствии с приведенной выше классифи-

ной оценки, предназначенные для практических расчетов.

кацией институтов, а именно:

1. Оценка меры

близости

двух норм. Каждый экс-

а) между институтами: экономическими, социальными, пси-

перт оценивает меру близости между двумя нормами

хологическими, правовыми, идеологическими, культурны-

по некоторой шкале (для удобства расчетов выберем

ми, экологическими и другими институтами; формальными

и неформальными; нано-, микро-, мезо-, макроуровня;

десятибалльную шкалу натуральных чисел от 1 до 10).

б) между нормами консенсусных институтов.

Далее индивидуальные оценки мнений всех экспертов

2.3. Диагностическая институциональная

проверяются на согласованность по разработанному

нами коэффициенту вариации (V ).

модель

m

- r

* |

Напомним,

что

основными функциями диагностиче-

å| rj

V = 1 –

j =1

j

,

ской институциональной модели являются оценка та-

0,5( m - 1 )m( rjmax - rjmin )

ких показателей, как близость и согласованность норм

где rj

-ранг близости двух норм, присваиваемый j -м

и институтов. Ниже приводятся методы оценки пере-

численных показателей.

экспертом;

Экспертная оценка близости норм и институтов.

m - число экспертов.

Количественная оценка близости норм и институтов

Если мнения экспертов в максимальной степени со-

может быть получена на основе обобщения мненийгласованы,

то V = 1, в противном случае,

V = 0. Для

компетентных специалистов (экспертов) о мере близо-

оценки допустимой согласованности мнений экспертов

сти и согласованности норм и институтов, иными сло-

введем допустимое значение коэффициента вариации

вами методом экспертных оценок [12].

в

Vдоп Î [0,1].

Для

оценки

близости

норм и

институтов

начале

мнений

экспертов прово-

сформулируем

условия

близости

и

согласованности

В случае несогласованности

дятся стандартные

процедуры

их согласования(напри-

норм

и

институтов. Две нормы будем

считать доста-

мер, метод Дельфы). Для согласованных мнений экспер-

точно близкими, если выполняется условие:

тов обобщенная

оценка

меры

близости двух

норм при-

r

(

j ,

j*

)

£

rN

,

доп

нимается равной коэффициенту вариации V

³

Vдоп .

где

Для несогласованных норм обобщенная оценка ме-

r ( j

,

j*

) – количественная оценка меры близости

ры близости двух норм принимается равной коэффи-

j -ой нормы и j* -ой нормы института;

циенту вариации V

< Vдоп .

Пример

rN

– допустимое значение оценки меры близости

доп

Индивидуальные оценки мнений близости двух норм, дан-

норм.

ных четырьмя экспертами ( m = 4) равны 10, 8, 8 и 9. Примем

Две нормы считаются достаточно согласованными,

Vдоп = 0,85.

если выполняется условие:

V = 1- (│10 – 8│+│10 – 8│+│10 – 9│+│8 – 8│+│8 –

t ( j

, j*

) ³

tN

,

доп

– 9│+│8 – 9│) / 0,5 * 4 * ( 4-1) * ( 10-1) = 0,87.

где

Так как V = 0,87 > 0,85, то оценки мнений экспертов согласо-

t ( j ,

j*

)

–

количественная

оценка

меры

согласо-

ванны, обобщенная оценка меры близости между двумя нормами

ванности j

-ой нормы и j*

-ой нормы института;

равна 0,87, а нормы находятся в пределах допустимой близости.

tN

– допустимое значение оценки

меры

согласо-

Пример

Индивидуальные

оценки

близости двух

норм

данныхче

доп

тырьмя экспертами равны 10, 1, 2 и 9. Так

как V

= 0, 35 <

ванности норм.

Аналогично

определяются

условия

близости

и - со

0,85, то в этом случае оценки мнений экспертов несогласо-

гласованности институтов.

ванны и нормы не находятся в пределах допустимой близо-

сти. Обобщенная оценка меры близости между двумя норма-

Два института считаются близкими, если выполняет-

ми принимается равной 0,35.

ся условие:

2. Оценка меры близости множества норм. Если

r

(i,

i* )

£

rIдоп ,

норма N близка к норме N* , и норма N близка к нор-

где

ме N** , то, из этого в общем случае не следует, что

r (i,

i* ) – количественная оценка меры близости i –

норма

N*

близка

к нормеN**

. Следовательно, бли-

го института и i* -го института;

зость норм не обладает свойством коммутативности.

rIдоп

– допустимое значение оценки меры близости

Учитывая это, нами для оценки меры близости множе-

институтов.

ства норм нами предлагается показатель W равный

Два

института считаются достаточно

согласованны-

n

å r

ми, если выполняется условие:

*

W =

k =1 kk

,

t (i,

i* ) ³

tIдоп ,

0.5( n - 1 )n

где

где r

– групповой ранг близости между двумя нор-

kk*

t (i,

i* )

– количественная оценка меры согласован-

мами k

и k * `, присвоенный экспертами;

ными i -го института и i* -го института;

n – число норм.

Петросян Д.С.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Если все нормы попарно в максимальной степени 4.

Оценка меры близости множества институтов.

близки друг другу, то å rkk* = 1, и W = 1,

в противном

Для оценки близости некоторого множества институтов,

случае å r

= 0, а W = 0. При r *

³

Vдоп имеем ча-

можно

использовать

способы

оценкимеры

близости

*

множества норм, модифицированные для институтов.

kk

kk

стный случай, когда все нормы множества допустимо

Пример

близки друг другу, тогда W ³ Vдоп .

В табл. 2.2 приведены обобщенные оценки экспертов бли-

В множестве норм можно выделить кластер(

подмно-

зости между четырьмя институтами.

Таблица 2.2

жество) близких норм. Для этого кластера все нормы по-

ОБОБЩЕННЫЕ ОЦЕНКИ БЛИЗОСТИ

парно близки

и W ³ Vдоп . Чем

больший

удельный

вес

норм в общем числе норм

входит

в

кластер

близких

ЧЕТЫРЕХ ИНСТИТУТОВ

норм, тем больше мера близости множества норм. В ча-

Институты

Институты I

стном случае, когда все нормы попарно допустимо близ-

I

I1

I2

I3

I4

ки, множество норм совпадает с кластером близких норм.

Пример

I1

*****

1

0,9

0,85

По

данным

трех

экспертов

были получены

обобщенные

I2

*****

*****

0,93

0,83

оценки близости между четырьмя нормами. Обобщенная оцен-

ка близости между первой и второй нормой равна0,9; между

I3

*****

*****

*****

0,7

первой и третьей нормой равна0,96 ; между первой и четвер-

Обобщенная оценка близости по всему множеству институ-

той нормой равна 0,87 ; между второй и третьей нормой равна

тов равна (1 + 0,9+ 0,85+0,93+0,83+ 0,7)/6 =0,73. Так как W =

0,92; между второй и четвертой нормой равна0,86; между

третьей и четвертой нормой равна 0,64. Vдоп =0,85.

0,73 < 0,85, то в среднем четыре института нельзя считать

Показатель меры близости множества норм W равен (0,9+

достаточно близкими.

В кластер близких институтов входят институты I1 , I2 и I3 ,

+0,96 +0,87 +0,92 +0,86+ 0,64): (0,5· 4 · (4-1))= 0,858.

обобщенная оценка близости институтов этого кластера рав-

W = 0,858> 0,85, то есть обобщенная оценка меры близости

на (1 + 0,9+ 0,93) / 3=0,94. Удельный вес институтов кластера

между четырьмя нормами равна0,93, а все нормы множества

близких институтов равен (3/4) =0,75.

в среднем находятся в пределах допустимой близости.

Экспертная оценка согласованности норм и инсти-

В

кластер

близких

норм входят первая, вторая

и третья

тутов. Экспертная оценка согласованности норм и ин-

нормы. Показатель кластера близких норм равен W = (0,9 +

ститутов

рассчитывается аналогично оценке

близости

+ 0,96 + 0,92)/(0,5*3*(3-1))= 0,926. Удельный вес норм класте-

норм и институтов, четыре варианта и порядок которых

ра близких норм равен 3/4= 0,75.

3. Оценка меры близости двух институтов. Оценка

описаны выше. Исключение составляют выбор вида ко-

меры близости двух институтов можно оценить двумя

эффициента вариации, который здесь определяет не

способами.

близость, а согласованность норм или институтов.

Первый способ аналогичен способу оценки близости

Если нормы или институты максимальной степени

двух

норм, описанному выше,

за

исключением того,

согласованы, то V = 1, в противном случае, V = 0. Для

оценки допустимой согласованности мнений экспертов

что каждый эксперт формирует свою интегральную

оценку о мере близости двух институтов. На основе

также вводится допустимое значение коэффициента

этих интегральных оценок рассчитывается обобщен-

вариации Vдоп Î [0,1].

ная оценка близости двух институтов. Второй способ

Степень согласованности институтов в рамках инсти-

основан на описанном выше способе оценки близости

туциональной системы и норм в рамках одного институ-

множества норм, за исключением того, что оценивает-

та могут использоваться для описания и оценки харак-

ся близость между нормами двух институтов.

тера функционирования и институционального разви-

Пример

тия (регресса) институциональной

системы,

конкрет-

В табл. 2.1 приведены обобщенные оценки экспертов бли-

ного института или конкретной нормы. Под функцио-

зости между двумя нормами института

I

и четырьмя нор-

нированием институтов мы понимаем взаимодействие

мами института I * .

институтов во времени. Процесс функционирования

Таблица 2.1

тесно связан с процессом развития или регресса инсти-

ОБОБЩЕННЫЕ ОЦЕНКИ БЛИЗОСТИ НОРМ

тутов, иначе говоря, улучшения или ухудшения качества

институционального обеспечения поведения экономиче-

ДВУХ ИНСТИТУТОВ

ских агентов, что отражается на качестве функциониро-

вания и развития национальной экономики в целом.

Нормы института I

*

Нормы института I

Примем,

что при

возрастании

согласованности ин-

N1*

N2*

N3*

N4*

ститутов (норм) функция tI

( t )

(соответственно tN

N1