Глава 1

В моей работе я поставила перед собой задачу создать торгового робота на основе торговой системы с оптимальным соотношением параметров риска и прибыли. Торговый робот (советник) — задача, находящаяся на стыке таких научных областей, как информатика и экономика. В данном проекте экономическая задача решается с помощью методов информатики. Экономическая составляющая проекта — это торговая система с оптимально подобранными параметрами, составляющая в сфере информатики — это непосредственно реализация торгового алгоритма на языке программирования, в данном случае использовался язык MQL4 и среда разработки MetaTrader4.

Рисунок 1: Терминал MetaTrader 4

MQL4 — это язык программирования Meta Quotes Language 4, встроенный язык программирования индикаторов и торговых стратегий для бесплатного информационно-торгового терминала MetaTrader 4. Этот терминал предоставляют более сотни брокеров и банков, которые используют торговую платформу MetaTrader 4 для обслуживания своих клиентов. Кроме того, в терминале MetaTrader 4 есть среда разработки MeteEditor 4, в которой чрезвычайно удобно разрабатывать советник.

Рисунок 2: Среда разработки MeteEditor 4

Рисунок 3: Тестер стратегий терминала MetaTrader 4

Для создания программы мне потребовался доступ к терминалу MetaTrader 4. Для этого необходимо было скачать терминал с сайта брокера, предоставляющего возможность торговли на рынке ФОРЕКС и открыть демонстрационный счет в компании, для доступа к возможности заключать сделки. Мой выбор пал на компанию «Альпари». Компания «Альпари» была основана в 1998 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших брендов в мировой форекс-индустрии. Для открытия демонстрационного счета мне потребовалось зарегистрировать личный кабинет на сайте www.alpari.ru. Основное отличие демонстрационного счета от реального состоит в том, что демо-счет не нужно пополнять реальными деньгами, он необходим как для отработки торговой стратегии, так и для тестирования торгового робота без риска для капитала трейдера.

2 Глава

//Вторая глава непосредственно посвящается теме дипломной работы. Описывается разработанный алгоритм (или методика) решения поставленной задачи, приводится его обоснование и описываются основные характеристики, являющиеся отличительными особенностями выполненной работы.

Глава 2

На сегодняшний день в различной литературе и интернет-ресурсах для трейдеров существует огромное количество самых разнообразных торговых систем. Каждый трейдер может выбрать оптимальную для себя систему, основываясь на индивидуальных особенностях своего рабочего графика и взглядов на рыночную торговлю. Для своего проекта я отбирала систему по следующим параметрам:

• четкие и однозначные критерии входа в рынок;

• ограниченное количество сделок в день;

• разумный мани-менеджмент;

• оптимальное соотношение прибыль/убыток.

Мой выбор пал на систему, основанную на числах Фибоначчи. Ключевой элемент данной торговой системы — линии поддержки/сопротивления, основанные на уровнях Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов. Наиболее значимые уровни Фибоначчи на рынке форекс: 0,0; 11,0; 23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 76,4; 89,0; 100,0; 138,2; 161,8; 211,0; 261,8; 311,0; 361,8; 423,6; 510,8; 598,0; 685,4; 1109;4.

Рисунок 4: Уровни Фибоначчи

Для того, чтобы поместить уровни Фибоначчи на график необходимо выбрать две точки: максимум и минимум, между которыми будут натянуты уровни. В моей системе этими точками являются максимум и минимум за азиатскую торговую сессию, а именно промежуток времени с 23:30 до 7:30.

Рисунок 5: Уровни Фибоначчи на азиатской торговой сессии

Будут ли открыты сделки — зависит от наличия и направления тренда. Существует много способов определения тренда, я остановилась на сравнении максимумов и минимумов дневных свечей. Если максимум вчерашней свечи больше максимума позавчерашней, и минимум вчерашней больше минимума позавчерашней — тренд восходящий. Если максимум вчерашней свечи меньше максимума позавчерашней, и минимум вчерашней меньше минимума позавчерашней — тренд нисходящий. Если оба критерия неверны — советник сделок не заключает.

Рисунок 6: Восходящий тренд

Рисунок 7: Нисходящий тренд

Рисунок 8: Флэт

Если советник определил наличие тренда, то выставляются отложенные ордера в выбранном направлении. По системе выставляются четыре ордера: один BuyStop (SellStop) и три BuyLimit (SellLimit). Ордера выставляются на уровнях: 0,0 и 100,0 для BuyStop и SellStop соответственно, -161,8, -211,0, -261,0 для BuyLimit и 161,8, 211,0, 261,0 SellLimit соответственно. Если в течении дня ордера не откроются, они будут удалены по экспирации в 21:59 того же дня. Для каждого ордера предусмотрен свой стоп-лосс, то есть уровень ограничения потерь. В данной системе уровни стоп-лосс тоже привязаны к уровням Фибоначчи, и составляют: -138,2 для BuyStop, 138,2 для SellStop, -685,4 для BuyLimit, 685,4 для SellLimit. Сумма (лот), на которую открывается сделка, зависит от количества средств, которыми располагает трейдер. Так как я использовала демо-счет на 10000$, я выставила следующие лоты: 1.0 для BuyStop и SellStop, 0.5 для BuyLimit1 и SellLimit1, 0.3 для BuyLimit2 и SellLimit2, 0.2 для BuyLimit3 и SellLimit3. Лоты в программе можно настраивать вручную, как и многие другие параметры.

Рисунок 9: Советник в работе, выставлены отложенные ордера на покупку

Так как система, описанная выше, трендовая, следовательно чем дольше открыты сделки, тем больше прибыли получит трейдер. Таким образом, если отказаться от фиксированных уровней тейк-профит, прибыль к каждой сделки увеличится в разы. Однако, с течением времени из-за зафиксированных убыточных сделок депозит начинает сокращаться, так как убыточные сделки закрываются по стоп-лоссу, а прибыльные остаются открытыми. Чтобы ограничить проседание депозита, но в тоже время максимально сохранить прибыль, я решила фиксировать часть прибыльных сделок после того, как депозит пересечет определенную отметку проседания. Такой подход позволяет как защитить средства инвестора, так и максимально приумножить прибыль.

3 Глава

//В третьей главе описывается применение изложенных во второй главе теоретических результатов к конкретному объекту. Например, если выполняется работа по оценке эффективности рекламы, то таким объектом может быть какое-либо предприятие, использующее различные способы размещения рекламы; для работы по цифровой обработке изображений – система распознавания номеров на товарных вагонах и т. д.