- •41. Проблемы идентификации
- •42.Трёхшаговый метод наименьших квадратов
- •43. Понятие эконометрических рядов динамики. Общий вид мультипликативной и аддитивной модели
- •44. Моделирование тенденций врем ряда, сезонных и циклических колебаний
- •45.Автокорреляционной функции для выявления наличия или отсутствия
43. Понятие эконометрических рядов динамики. Общий вид мультипликативной и аддитивной модели
Основные элементы временного ряда
временной динамический ряд автокорреляция
Временным рядом называется последовательно расположенные в хронологическом порядке показатели, характеризующие развитие явления во времени.
Основными задачами эконометрического исследования временного ряда является:
1) прогнозирование будущих (недостающих) уровней динамического ряда;
2) изучение взаимосвязей двух и более временных рядов.
Временной ряд характеризуется двумя параметрами:
1) моментами времени (конкретными датами) или периодами (годы, кварталы, недели и т.д.), к которым относятся статистические данные.
2) непосредственно статистическими данными - уровнями временного ряда .
Величина уровня ряда определяется влиянием на него всех возможных факторов, которые подразделяют на следующие группы:
1) - факторы, формирующие основную тенденцию ряда (трендовую компоненту);
2) факторы, формирующие циклические колебания ряда (циклическую компоненту). Циклическая (периодическая) компонента может быть:
· - конъюнктурная, связанная с большими экономическими циклами, компонента;
· - сезонная, связанная с внутригодовыми колебаниями, компонента.
3) - случайные факторы, отражают влияние множества факторов, не являющихся трендовыми и циклическими.
Уровень временного ряда будет функция от трендовой циклической и случайной компонент:
В зависимости от вида связи между этими компонентами модель может быть:
1) аддитивная (как сумма компонент)
2) мультипликативная (как произведение компонент)
Основные элементы временного ряда
временной динамический ряд автокорреляция
Временным рядом называется последовательно расположенные в хронологическом порядке показатели, характеризующие развитие явления во времени.
Основными задачами эконометрического исследования временного ряда является:
1) прогнозирование будущих (недостающих) уровней динамического ряда;
2) изучение взаимосвязей двух и более временных рядов.
Временной ряд характеризуется двумя параметрами:
1) моментами времени (конкретными датами) или периодами (годы, кварталы, недели и т.д.), к которым относятся статистические данные.
2) непосредственно статистическими данными - уровнями временного ряда .
Величина уровня ряда определяется влиянием на него всех возможных факторов, которые подразделяют на следующие группы:
1) - факторы, формирующие основную тенденцию ряда (трендовую компоненту);
2) факторы, формирующие циклические колебания ряда (циклическую компоненту). Циклическая (периодическая) компонента может быть:
· - конъюнктурная, связанная с большими экономическими циклами, компонента;
· - сезонная, связанная с внутригодовыми колебаниями, компонента.
3) - случайные факторы, отражают влияние множества факторов, не являющихся трендовыми и циклическими.
Уровень временного ряда будет функция от трендовой циклической и случайной компонент:
В зависимости от вида связи между этими компонентами модель может быть:
1) аддитивная (как сумма компонент)
2) мультипликативная (как произведение компонент)