- •Банковские риски.
- •1. Понятие и сущность банковских рисков.
- •2. Классификация банковских рисков.
- •Внебалансовые риски.
- •Риски финансовых услуг.
- •Процентный и кредитный риск.
- •Способы управления процентным риском.
- •Определение цены кредита. Факторы, ее определяющие.
- •1.Способы предупреждения рисков:
- •Методы оценки банковского риска
- •Методы оценки и системы.
- •Вопросы по одкб
Лекция № 1 11.09.97
Банковские риски.
1. Понятие и сущность банковских рисков.
Риск - вероятность потерь от будущей деятельности.
Принципы, на которых базируется понятие риска:
Определение и оценка зон риска - прогноз возможных источников убытка или ситуаций, приносящих убытки:
методики измерения рисков;
прогнозирование будущих убытков.
Осуществление контроля за риском:
координирование контроля риска по всем банковским службам и отделам;
экономическое стимулирование уменьшения риска;
мониторинг и эффективность процедур управления риском.
Финансирование риска:
использование имеющихся ресурсов для покрытия возможных убытков;
поддержание стратегии чрезвычайных обстоятельств;
выделение средств, связанных с затратами по финансированию риска, по всем банковским структурам.
Принципы управления:
ответственность и обязательства руководителей;
четкость политики и структур управления риском, установление целей и задач управления риском;
сквозные банковские связи в политике контроля рисков.
2. Классификация банковских рисков.
Банковские риски:
Внешние:
политические - вероятность смены правительства, революции, переворота, наложения эмбарго и так далее;
законодательные (правовые) - риск потерь в результате несовершенства законодательства:
полное отсутствие законодательных документов;
присутствие противоречивых документов;
прямое нарушение законодательства.
макроэкономические - риски в экономике страны в целом;
экономические;
социальные - противостояние различных групп населения;
конкурентные - затраты на борьбу с конкурентами;
страховые;
риск стихийных бедствий.
Внутренние:
балансовые:
риск структуры основного и дополнительного капитала;
риск достаточности капитала (Н1);
кредитные риски (резервы, просроченные ссуды);
процентный риск.
внебалансовые;
риски финансовых услуг.
Лекция № 2 25.09.97
Внебалансовые риски.
- риск потери;
- риск порчи;
- риск потерь по счетам ДЕПО, в баланс они не включаются и по ним ведется отдельный баланс, не требуемый на проверку в ЦБ и др..
- риск возникновения обязательства платить по требованиям, гарантиям, поручительствам;
Риски финансовых услуг.
- операционные (арифметические ошибки, неправильное заполнение документов и др.);
- технические (риск нарушения технологии; с 1 января - овердрафт, должна быть технология определения, кому и в каких суммах можно предоставить овердрафт; отказ модемной связи; наводнение в Нью-Йорке в 1992 году);
- инновационные (новый план счетов);
- стратегические;
В дополнение можно сказать о рисках аудита и рисках внутрибанковского контроля.
Процентный и кредитный риск.
Процентный риск - это риск изменения процентных ставок.
Кредитный риск - это риск того, что средняя стоимость привлеченных средств банка, связанная с предоставлением кредита, может обогнать в течение срока действия кредита среднюю процентную ставку по кредитам.
Полностью нейтрализовать практически невозможно, только теоретически (соответствие активов и пассивов по срокам).
Управление процентным риском:
- управление активами;
- управление пассивами;
Управление активами ограничено соображениями ликвидности и риска неуплаты, ценовой конкуренцией.
Стратегия управления процентным риском - это поиск заемных средств по цене, связанной с кредитной политикой банка, рыночная стоимость заемных средств.
Цель управления - контроль за процентной маржой.