1.2. Сбор данных, оформление таблицы данных по всем показателям.
|
Годы |
Безработица, % |
Забастовки, шт. |
Ставка по ипотеке, % |
Уровень инвестиций, % от ВВП |
|
1980 |
7,1 |
795 |
12,66 |
20.77 |
|
1981 |
7,6 |
729 |
14,70 |
21.71 |
|
1982 |
9,7 |
656 |
15,14 |
19.34 |
|
1983 |
9,6 |
909 |
12,57 |
19.43 |
|
1984 |
7,5 |
376 |
12,38 |
22.25 |
|
1985 |
7,2 |
324 |
11,55 |
21.21 |
|
1986 |
7,0 |
533 |
10,17 |
20.61 |
|
1987 |
6,2 |
174 |
9,31 |
20.45 |
|
1988 |
5,5 |
118 |
9,19 |
19.75 |
|
1989 |
5,3 |
452 |
10,13 |
19.56 |
|
1990 |
5,6 |
185 |
10,05 |
18.55 |
|
1991 |
6,8 |
392 |
9,32 |
17,07 |
|
1992 |
7,5 |
364 |
8,24 |
17.17 |
|
1993 |
6,9 |
182 |
7,20 |
17.61 |
|
1994 |
6,1 |
322 |
7,49 |
18.64 |
|
1995 |
5,6 |
192 |
7,87 |
18.61 |
|
1996 |
6,4 |
273 |
7,80 |
19.00 |
|
1997 |
5,4 |
339 |
7,71 |
19.77 |
|
1998 |
4,9 |
387 |
7,07 |
20.25 |
|
1999 |
4,5 |
73 |
7,04 |
20.63 |
|
2000 |
4,2 |
394 |
7,52 |
20.78 |
|
2001 |
4,0 |
99 |
7,00 |
19.14 |
|
2002 |
4,7 |
46 |
6,43 |
18.40 |
|
2003 |
6,0 |
129 |
5,80 |
18.43 |
|
2004 |
5,5 |
171 |
5,77 |
19.35 |
|
2005 |
5,1 |
100 |
5,94 |
19.91 |
2. Анализ данных.
2.1. Построение и анализ графиков синхронности y и факторов.
Анализ графика синхронности изменения количества забастовок и уровня безработицы показывает, что степень корреляции показателей относительно невелика. Оба показателя демонстрируют тенденцию к некоторому снижению в долгосрочном периоде, однако пики и спады совпадают нечасто.
Визуальный анализ графика 2 позволяет утверждать, что такие факторы, как «уровень безработицы» и «уровень ставки по ипотечным кредитам» довольно тесно связаны. Можно заметить, что уровень безработицы с некоторым временным лагом реагирует на изменение цены ипотечного кредита. Ожидаемый коэффициент корреляции будет положителен и довольно высок.
Визуальный анализ графика
2.2. Построение и анализ графиков корреляционного поля y и факторов.
Анализ графика 4.
Анализ графика 5.
Анализ графика 6.
2.3. Анализ взаимосвязи экономических показателей на основе корреляционного анализа.
2.3.1. Определение вида и степени корреляционной взаимосвязи между y и факторами. - Алёна
Построим
матрицу парных коэффициентов корреляции,
рассчитываемых по формуле 
для исследуемого признака и всех
количественных переменных.
|
Коэффициент корреляции |
|
|
| |
|
t-статистика Probability |
|
|
| |
|
|
Безработица (Y) |
Забастовки (X) |
Ипотека (Z) |
Инвестиции (V) |
|
Безработица (Y) |
1.000000 |
0.719875 |
0.761374 |
0.026595 |
|
|
----- |
5.080868 |
5.753318 |
0.130333 |
|
|
----- |
0.0000 |
0.0000 |
0.8974 |
|
|
|
|
|
|
|
Забастовки (X) |
0.719875 |
1.000000 |
0.784283 |
0.295603 |
|
|
5.080868 |
----- |
6.193039 |
1.515898 |
|
|
0.0000 |
----- |
0.0000 |
0.1426 |
|
|
|
|
|
|
|
Ипотека (Z) |
0.761374 |
0.784283 |
1.000000 |
0.431871 |
|
|
5.753318 |
6.193039 |
----- |
2.345764 |
|
|
0.0000 |
0.0000 |
----- |
0.0276 |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции (V) |
0.026595 |
0.295603 |
0.431871 |
1.000000 |
|
|
0.130333 |
1.515898 |
2.345764 |
----- |
|
|
0.8974 |
0.1426 |
0.0276 |
----- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матрица (назовём её К) примет следующий вид:
Проверка статистической значимости 6 парных коэффициентов корреляции.
Коэффициенты
матрицы К показывают, что между уровнем
безработицы и такими показателями, как
количество забастовок и ставка по
ипотеке, существует сильная положительная
связь. В то же время коэффициент парной
корреляции между уровнем безработицы
и объёмом инвестиций оказался крайне
мал, хотя визуальный анализ графика
синхронности колебаний данных величин
позволял говорить об обратном. Что
касается корреляции между факторами,
которые предполагается закладывать в
качестве переменных в будущую модель,
то ни один из соответствующих парных
коэффициентов не оказался 
,
а, значит, они не мультиколлинеарны.