Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Российский государственный торгово-экономический университет

Уфимский институт

Факультет заочного обучения и сокращённых программ

Заочное обучение (5,5 лет)

Курс 3

Специальность «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит»

Контрольная работа

По предмету: Эконометрика

Фамилия: Миниярова (Прокопенко)

Имя: Элина

Отчество: Салаватовна

Контрольная работа выслана в университет 30.12.07

Фамилия преподавателя: Исаев Константин Петрович

Заполняется преподавателем

Дата рецензии

Оценка преподавателя

Задача 1

1. Построить уравнение линейной регрессии у от х.

2. Коэффициенты ;

построить облака рассеянья;

посчитать сумму отклоненной модели;

посчитать коэффициент корреляции;

оценить статистическое значение;

построить уравнение по критерию Фишера

Таблица 1 – Исходные данные

Рис. 1 – Точечные значения оценок параметров уравнения регрессии

Уравнение регрессии примет вид: у=37,71+0,32*х1.

а=37,71 показывает, что расходы на покупку продовольственных товаров при нулевом значении среднедневной заработной платы 37,71 ?млн. руб.?

b=0,32 показывает, что с увеличением среднедневной заработной платы на 1 рубль расходы на покупку продовольственных товаров в среднем увеличатся на 0,32 млн. руб.

Рис. 2 – Диаграмма рассеяния

По характеру расположения точек на поле корреляции можно судить о наличие линейной по форме и прямой по направлению связи между среднедневной заработной платой и расходами на покупку продовольственных товаров.

Рис. 3 – Окно результатов анализа

Multiple R (Умножение R) – множественный коэффициент корреляции, в нашем случае равен 0,384, F – значение критерия Фишера, составляет 0,693.

Значимость множественного коэффициента корреляции проверяется по таблице F-критерия Фишера. В нашем случае табличное значение F-критерия Фишера для степеней свободы ν₁=1, ν₂=5 (7 наблюдений минус 2 равно 5) при уровне значимости α=0,05 равно Fтабл=6,61, а рассчитанное значение равно 0,693. Расчетное значение значительно меньше табличного, поэтому не признается статистическая значимость найденного коэффициента парной корреляции между переменными. Уравнение не пригодно для практического использования.

R² – множественный коэффициент детерминации, равен 0,147 показывает, что 14,7 % вариации признака «расходы на покупку продовольственных товаров» обусловлено вариацией признака «среднедневная заработная плата», а остальные 85,3 % вариации связано с воздействием неучтенных в модели факторов.

df – число степеней свободы F-критерия, составляет 1,4.

No. of cases (Число случаев) – количество наблюдений, равно 7.

adjusted R² – скорректированный коэффициент детерминации, равен -0,0653.

р – критический уровень значимости модели, в примере р = 0,451 показывает, что зависимость расходов на покупку продовольственных товаров от среднедневной заработной платы незначима.

t(4)=1,7 и р<0,0001 – значения t-критерия и критического уровня значимости, используемые для проверки гипотезы о равенстве нулю свободного члена регрессии. В нашем случае гипотеза должна быть принята, если уровень значимости равен 0,0001 или ниже. Примем уровень значимости α = 0,01, тогда гипотеза о равенстве нулю свободного члена регрессии принимается.

Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:

Для выявления наличия связи и определения вида функциональной зависимости, которая наиболее подходит для предложенных данных, рассчитаем коэффициент корреляции и построим график «поле корреляции».

Рис. 4 – Корреляционная матрица

Корреляционная матрица показывает, что значение коэффициента парной корреляции между переменными равно 0,384. Коэффициент линейной корреляции равный 0,384 свидетельствует о наличии прямой средней связи между среднедневной заработной платой и расходами на покупку продовольственных товаров.

Список использованной литературы:

1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и

статистика, 2002. – 344 с. 2.Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

3. Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов

Д.А. – Казань: Издательский центр Академии управления «ТИСБИ», 2004. – 198 с.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999.

– 402 с.

5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред.

проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.

6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный

курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с.

7. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному

курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. – 208 с.

8. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная

статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с.

9. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.

10. Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. – М.:

Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с. (Программа курса, Учебник: часть 1,

часть 2, часть 3, часть 4)

11. Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов

экономических вузов / Сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П.

Тихомиров. - М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 224 с.

12. Эконометрика: Учеб. пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Издательство

«Экзамен», 2002. – 576 с.

13. Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. 304 с.

14. Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб: Питер, 2001. – 144 с.