- •Содержание.
- •1.Практическая часть.
- •8. Проанализируем статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95. Расчетное значение t-критерия вычислим по формуле:
- •9. Найдем коэффициенты парной корреляции. Коэффициент корреляции между валовым доходом и стоимостью основных фондов найден в п. 2:
- •2. Рассчитаем коэффициенты автокорреляции. Коэффициент автокорреляции уровней ряда 1-го порядка:
- •Расчет коэффициента автокорреляции 2-го порядка:
- •Расчет коэффициента автокорреляции 3-го порядка:
- •Расчет коэффициента автокорреляции 4-го порядка:
- •3. Оценим параметры линейной трендовой модели. В соответствии с методом наименьших квадратов оценки параметров уравнения линейного тренда вычислим по формулам:
- •2.Тестовая часть.
- •Список литературы
3. Оценим параметры линейной трендовой модели. В соответствии с методом наименьших квадратов оценки параметров уравнения линейного тренда вычислим по формулам:
,
|
t |
z |
||
1 |
1 |
35 |
1 |
35 |
2 |
2 |
40 |
4 |
80 |
3 |
3 |
37 |
9 |
111 |
4 |
4 |
39 |
16 |
156 |
5 |
5 |
40 |
25 |
200 |
6 |
6 |
47 |
36 |
282 |
7 |
7 |
52 |
49 |
364 |
8 |
8 |
45 |
64 |
360 |
9 |
9 |
48 |
81 |
432 |
10 |
10 |
50 |
100 |
500 |
11 |
11 |
55 |
121 |
605 |
12 |
12 |
50 |
144 |
600 |
13 |
13 |
57 |
169 |
741 |
14 |
14 |
55 |
196 |
770 |
15 |
15 |
52 |
225 |
780 |
16 |
16 |
51 |
256 |
816 |
17 |
17 |
54 |
289 |
918 |
18 |
18 |
58 |
324 |
1044 |
171 |
865 |
2109 |
8794 |
,
Уравнение тренда будет иметь вид:
Проверим статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99. Найдем коэффициент детерминации:
1 |
35 |
37,942 |
170,448 |
8,65 |
2 |
40 |
39,131 |
64,892 |
0,75 |
3 |
37 |
40,321 |
122,225 |
11,03 |
4 |
39 |
41,511 |
82,003 |
6,31 |
5 |
40 |
42,701 |
64,892 |
7,30 |
6 |
47 |
43,891 |
1,114 |
9,67 |
7 |
52 |
45,081 |
15,559 |
47,87 |
8 |
45 |
46,271 |
9,336 |
1,61 |
9 |
48 |
47,461 |
0,003 |
0,29 |
10 |
50 |
48,650 |
3,781 |
1,82 |
11 |
55 |
49,840 |
48,225 |
26,62 |
12 |
50 |
51,030 |
3,781 |
1,06 |
13 |
57 |
52,220 |
80,003 |
22,85 |
14 |
55 |
53,410 |
48,225 |
2,53 |
15 |
52 |
54,600 |
15,559 |
6,76 |
16 |
51 |
55,790 |
8,670 |
22,94 |
17 |
54 |
56,980 |
35,336 |
8,88 |
18 |
58 |
58,170 |
98,892 |
0,03 |
|
|
872,94 |
186,97 |
Вычислим коэффициент детерминации:
Оценим качество уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера. Проверим гипотезу Н0 о статистической незначимости уравнения регрессии:
Критическое значение критерия . Так как критическое значение меньше фактического, то гипотезу Н0 отклоняем, то есть данное уравнение регрессии является статистически значимым.
4. Дадим точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2012 год (то есть на 19-й год) с надежностью 0,99. Точечный прогноз:
ед.
Интервальный прогноз:
,
,