110

7.В случае регрессионной модели с автокоррелированными и (или) гетероскедастичными остатками рассматривают… модель регрессии:

а) классическую (обычную); б) нормальную; в) стандартизированную; г) обобщенную.

8.Автокорреляционная функция является отображением зависимости между значениями соответствующего коэффициента автокорреляции и…:

а) его порядком; б) периодами (моментами) времени; в) уровнями ряда;

г) коррелограммой.

9.Для оценки параметров линейной регрессионной модели с…остатками применяется обобщенный метод наименьших квадратов:

а) некоррелированными; б) не гетероскедастичными; в) гомоскедастичными; г) автокоррелированными.

3.4Динамические эконометрические модели Цель изучения материала – освоить методику анализа

динамических эконометрических моделей и процесс экономической интерпретации результатов анализа.

Вопросы для самопроверки знаний Методические рекомендации. Для успешного освоения

теоретического материала по теме «Динамические эконометрические модели» обучающиеся, используя рекомендуемую литературу, самостоятельно отвечают на представленные вопросы:

1. Что представляют собой динамические ряды?

41

2.Назовите два основных типа динамических эконометрических моделей.

3.Что такое краткосрочный и промежуточный мультипликаторы?

4.Что такое медианный лаг?

5.Дайте понятие среднего лага.

6.Какие преимущества метода Алмон Вам известны?

7.В чем выражается геометрическая структура лага при использовании метода Койка?

8.Раскройте содержание метода Алмона.

9.В чем сущность метода Койка?

10.Какие проблемы в моделировании решает метод главных компонент?

11.Что представляет собой модель неполной корректировки?

12.Раскройте сущность модели адаптивных ожиданий.

13.Что описывает долгосрочная функция модели адаптивных ожиданий?

14.Что описывает краткосрочная функция модели адаптивных ожиданий?

15.Какой метод применяется для оценки параметров модели авторегрессии?

Практические задания для самостоятельного выполнения

Методические рекомендации. Для освоения практических навыков эконометрических расчетов, проводимых при изучении темы «Динамические эконометрические модели», обучающимся рекомендуется самостоятельно решить задания:

Задание. Динамические эконометрические модели

Исходные данные: в таблице 17 показаны данные за 10 лет о производительности (у) и электровооруженности труда (х) на промышленном предприятии

42

Таблица 17 Производительность и электровооруженность труда на промышленном

предприятии

Результаты аналитического выравнивания привели к следующим уравнениям трендов для каждого из рядов:

1. для временного ряда производительности труда

у = 33,19 + 1,04t + 0,09t2

2. для временного ряда электровооруженности x = 3,774 + 0,049t

Задание:

1.Определить коэффициент корреляции между временными рядами, используя непосредственно исходные уровни, первые разности для электровооруженности и вторые разности для производительности труда, отклонения от основной тенденции.

2.Объяснить различия полученных результатов.

3.Рассчитать коэффициент автокорреляции внутри каждого временного ряда.

Тестовые задания для проверки знаний Методические рекомендации. Для обеспечения

самоконтроля освоения теоретического материала по теме «Динамические эконометрические модели» обучающимся предлагается самостоятельно пройти тестирование по указанным тестовым заданиям:

1.Временные ряды – это данные, характеризующие … момент (ы) времени:

а) один и тот же объект в различные; б) разные объекты в один и тот же;

в) один и тот же объект в один и тот же;

43

г) разные объекты в различные.

2.Аддитивная модель содержит компоненты в виде:

а) комбинации слагаемых и сомножителей; б) сомножителей; в) отношений; г) слагаемых.

3.В стационарном временном ряде трендовая компонента:

а) имеет линейную зависимость от времени; б) отсутствует; в) имеет нелинейную зависимость от времени; г) присутствует.

4.Компонентами временного ряда являются:

а) циклическая (сезонная) компонента; б) коэффициент автокорреляции; в) лаг; г) тренд.

5.Способами определения структуры временного ряда являются:

а) анализ автокорреляционной функции; б) расчет коэффициентов корреляции между

объясняющими переменными; в) построение коррелограммы;

г) агрегирование данных за определенный промежуток времени.

6.Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов:

а) оказывающих сезонное воздействие; б) оказывающих единовременное влияние;

в) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя;

г) не оказывающих влияние на уровень ряда.

7.Временной ряд называется стационарным, если:

а) среднее значение членов ряда постоянно;

44

б) члены ряда образуют арифметическую прогрессию; в) члены ряда образуют геометрическую прогрессию; г) среднее значение членов ряда постоянно растет.

8.Временной ряд является нестационарным, если:

а) среднее значение его членов постоянно; б) его случайная составляющая зависит от времени; в) его члены не зависят от времени;

г) его неслучайная составляющая зависит от времени.

9.Сумма скорректированных сезонных компонент для мультипликативной модели равна:

а) нулю; б) единице;

в) половине лага; г) лагу.

10.Убывающая или возрастающая компонента временного ряда, характеризующая совокупное долговременное воздействие множества факторов называется …:

а) трендовой; б) циклической; в) сезонной; г) случайной.

45

Вопросы к экзамену (зачету)

1.Сущность и предмет эконометрики, ее место в ряду экономических дисциплин.

2.Метод эконометрики.

3.Наиболее распространенные модели, используемые эконометрикой.

4.Основные виды переменных в уравнениях регрессии.

5.Парная и множественная регрессия, их типы и использование.

6.Методы выбора вида математической функции регрессии.

7.Сущность метода наименьших квадратов и его использование в определении параметров линейной регрессии.

8.Коэффициент регрессии и способы его определения.

9.Показатели тесноты связи между факторами, пределы изменений.

10.Критерий для оценки значимости уравнения регрессии.

11.Число степеней свободы – сущность и использование.

12.Оценка существенности коэффициента регрессии и его доверительного интервала.

13.Оценка значимости линейного коэффициента регрессии и его доверительного интервала.

14.Коэффициент эластичности и его интерпретация.

15.Измерение тесноты связи нелинейных уравнений регрессии, его пределы.

16.Ошибки аппроксимации и ее определение.

17.Нелинейная регрессия и их виды.

18.Множественная регрессия и корреляция, ее использование в анализе общественных явлений.

19.Вопросы, решаемые при построении уравнения множественной регрессии.

20.Требования, предъявляемые к факторам, включаемым в уравнение множественной регрессии.

46

21.Мультиколлинеарность факторов и ее влияние на надежность оценки объяснений вариации по отдельным факторам с помощью метода наименьших квадратов.

22.Основные методы построения уравнений множественной регрессии.

23.Методы устранения мультиколлинеарности.

24.Формы выражения уравнений множественной регрессии и их отличие.

25.Измерение тесноты связи множественной регрессии и границы его изменения.

26.Частные коэффициенты (индексы) корреляции.

27.Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.

28.Фиктивные переменные во множественной регрессии, их сущность и использование.

29.Необходимые предпосылки использования метода наименьших квадратов для получения несмещенных, состоятельных и эффективных оценок.

30.Метод оценки гетероскедастичности и его сущность.

31.Проверка модели регрессии на наличие автокорреляции остатков.

32.Обобщенный метод наименьших квадратов, его сущность и использование.

33.Понятие системы совместных, одновременных уравнений и их использование в эконометрике.

34.Структурная и приведенная форма модели совместных одновременных уравнений, их различия и использование.

35.Понятие идентификации модели регрессии и ее виды.

36.«Счетное правило» идентификации структурных одновременных уравнений.

37.Основные методы оценки параметров структурной модели.

38.Сущность косвенного метода наименьших квадратов.

47

39.Двухшаговый метод наименьших квадратов, содержание и использование.

40.Временной ряд, понятие и факторы, формирующие его уровень.

41.Аналитический способ выравнивания временного ряда и используемые при этом функции.

42.Основные методы исключения тенденций временных рядов.

43.Исключение тенденций временных рядов методом отклонения от тренда, его сущность.

44.Исключение тенденций временных рядов методом последовательных разниц.

45.Автокорреляция остатков модели регрессии и причины их возникновения.

46.Основные методы определения автокорреляции остатков временных рядов.

47.Аналитические модели с распространенным лагом. Понятие и использование.

48.Модели авторегрессии, понятие и использование.

49.Понятие лага Алмон, его использование.

50.При какой структуре лага используется метод Койка.

48

Заключение

Для формирования навыков проведения эконометрических расчетов в процессе самостоятельной работы обучающемуся рекомендовано:

-активно исследовать рекомендованную литературу по каждой теме дисциплины, законспектировать ответы на вопросы для самопроверки знаний и подготовиться по составленному конспекту к сдаче экзамена (зачета) по дисциплине;

-закрепить навыки проведения эконометрических расчетов и теоретические знания путем самостоятельного решения представленных практических заданий по каждой теме дисциплины;

-пройти пробное тестирование по тестовым заданиям в разрезе тем дисциплины для завершения подготовки к экзамену (зачету).

Сцелью оптимизации поиска информационных источников обучающемуся рекомендуется использовать не только учебную литературу, представленную в библиотечных фондах, но и находящуюся в электронных библиотечных системах (ЮРАЙТ, РУКОНТ, ЛАНЬ и т.д.), электронных периодических справочниках и справочноправовых системах.

С наличием учебной литературы, находящейся в библиотечных фондах, обучающийся может ознакомиться в электронном каталоге университета и электронной библиотеке. Наряду с представленными источниками информации с целью расширения возможностей информационного поиска, обучающемуся следует воспользоваться интернет-ресурсами, находящимися в свободном доступе.

К принципам, на которых базировался материал,

представленный в методических рекомендациях для

49

самостоятельной работы, следует отнести: системность (система знаний методик и подходов к проведению эконометрических исследований); гибкость (вариативность способов и методик эконометрического анализа); ориентированность на выполнение цели (получение сведений о тесноте, силе и причине связи между экономическими показателями).

50