2985

На правах рукописи

Козин

Михаил Николаевич

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Специальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (строительство)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва - 2000

2

Работа выполнена в Центральном научно-исследовательском институте экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России

сертационного совета Д.033.13.01 в Центральном научно-исследовательском институте экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя Российской Федерации по адресу:

117943, ГСП - 1, Москва, В - 331, проспект Вернадского, 29, этаж 14, кон- ференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в отделении № 3 Центральной научнотехнической библиотеки по строительству и архитектуре Госстроя РФ (Москва, проспект Вернадского, 29, 2 этаж).

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Необходимость структурной перестройки инвестиционного процесса и создание оптимальных условий для воспроизводства основного капитала требует новых подходов по внедрению эффективных форм хозяйствования и управления строительным производством. Формирование благоприятной среды в строительной отрасли на современном этапе экономического развития невозможно без решения проблемы риска. Одним из путей решения проблемы риска в деятельности строительных предприятий является разработка и внедрение экономических моделей управления рисками.

Анализ современного состояния научных исследований показал недостаточность проработки некоторых важных проблем и методических положений по выбору оптимальных решений с учетом риска в строительной отрасли. Применение практически единственного метода управления - страхования не обеспечивает экономического оптимума и не позволяет эффективно управлять совокупными факторами риска строительного предприятия.

Актуальность разработки экономических моделей управления рисками в деятельности строительных предприятий обусловлена:

-важностью исследовательских и прикладных задач, решаемых с помощью методов управления рисками;

-недостаточной проработкой в научных трудах рекомендаций в области системного управления риском для предприятий строительного бизнеса;

-практической необходимостью внедрения моделей управления рисками в экономическую деятельность строительных предприятий;

-необходимостью разработки и совершенствования методик принятия экономических решений в условиях риска применительно к строительным предпри-

ятиям.

Исследование научных трудов ученых: Абрамова С.И., Бушуева Б.С., Волкова Б.А., Воропаева В.И., Грабового П.Г., Каменецкого М.И., Карасева А.В., Комарова И.К., Костецкого Н.Ф., Панкратова Е.П., Рекитара Я.А., Серова В.М., Степанова И.С., Стороженко В.П. и других, относящихся к экономике строительной отрасли, а также работы: Абчука В.А., Альгина А.П., Балабанова И.Т, Бочкаи Т, Качалова P.M., Чернова В.А. и др., связанные с проблемами риска позволило автору определить основные направления и перспективы формирования экономических моделей управления рисками в деятельности строительных предприятий.

Такие модели должны представлять собой многоуровневую систему принятия экономических решений, с помощью которых можно формализовать процесс функционирования строительного предприятия с учетом фактора риска, оценить степень воздействия этих факторов на принятие решений, осуществить поиск альтернативных вариантов инвестирования, оценить их и выбрать наиболее эффективные из них с точки зрения лица, принимающего решение (ЛПР).

Дальнейшее их развитие в направлении формирования динамической системы управления экономической устойчивостью строительного предприятия и выработки механизма выбора наиболее эффективного варианта инвестирования в реальной строительной системе, с учетом фактора риска, на современном этапе приобретает очень важное значение. Это позволит предотвращать возникновение непредвиденных дополнительных расходов и убытков при осуществлении экономической деятельности строительными предприятиями.

Целью диссертационного исследования является разработка и апробация экономических моделей управления рисками, обеспечивающих устойчивое, эффективное функционирование строительных предприятий различных форм собственности, направленных на получение максимального дохода при принятии решений в условиях повышенного риска.

Достижение поставленной цели обеспечивается реализацией комплекса следующих взаимосвязанных задач:

-исследование существующей экономической системы функционирования предприятий строительного бизнеса в современных рыночных условиях;

-разработка классификационной модели процесса идентификации рисков в деятельности строительных предприятий, обеспечивающей возможность учитывать не только их виды, но и сочетания;

-построение экономико-математических моделей управления рисками в экономической деятельности строительных предприятий на основе экспертноаналитических, динамических моделей устойчивости и экономиковероятностного подхода к принятию решений;

-оценка эффективности и выработка практических рекомендаций по выбору наиболее оптимального варианта строительства и модернизации производственной базы предприятия в условиях воздействия факторов риска.

Объектом исследования являются строительные предприятия в виде самоорганизующейся экономической системы в условиях воздействия факторов риска.

Предмет исследования составляют экономические методы управления риском в производственно-хозяйственной и финансовой деятельности строительных предприятий в условиях развивающегося рынка.

Теоретической и методологической основой исследования послужили: труды отечественных и зарубежных ученых и практиков, посвященные вопросам функционирования рыночной системы, экономическим проблемам переходного периода, организации и управления как народным хозяйством, так и строительным комплексом в целом, научные работы по исследованию проблем риска и неопределенности, анализу сложных систем и теорий принятия решений. В процессе исследования использованы методы системного и сопоставительного анализа, экспертных оценок, прогнозирования, теории игр, и др.

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании и разработке научных принципов и положений по управлению рисками, обеспечивающих эффективный механизм функционирования строительных предприятий с учетом особенностей отрасли и требований рыночной экономики.

Основными научными результатами исследования являются:

-систематизация классификационных признаков основных факторов рисков

вэкономической деятельности строительных предприятий;

-построение системно-иерархической модели идентификации рисков в экономической деятельности строительных предприятий;

-разработка методики управления риском с использованием динамической оценки экономической устойчивости строительного предприятия;

-обоснование и разработка нормативных требований к экономическим показателям и соотношениям темпа их роста (снижения) в динамических моделях управления рисками для строительного предприятия;

-разработка и апробация методики выбора наиболее эффективного варианта инвестиционно-строительного проекта с учетом риска.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что разработанные автором положения и научные результаты могут быть использованы для решения задач по снижению потерь за счет управления совокупным

риском и повышения эффективности в экономической деятельности строительных предприятий.

На защиту выносятся:

-системно-иерархическая классификационная модель процесса идентификации рисков в экономической деятельности строительных предприятий;

-методические принципы принятия экономических решений в условиях воздействия факторов риска, позволяющие выработать практические рекомендации по выбору наиболее оптимального и эффективного варианта функционирования строительного предприятия;

-методика управления риском на основе сформированных динамических моделей оценки экономической устойчивости строительного предприятия;

-рекомендации по применению экономических моделей управления рисками

встроительных организациях и предприятиях.

Апробация и внедрение результатов исследований. Научные разработки диссертационного исследования, методические рекомендации, а также практические предложения по управлению рисками внедрены в экономическую деятельность строительных организаций и предприятий строительного комплекса Саратовской области.

Результаты исследования реализованы в учебном пособии: "Инновационная деятельность предприятия" и использованы при выполнении научноисследовательской работы, шифр "Риск-2000" в Вольском филиале Военной академии тыла и транспорта.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 6 статей и выпущено одно методическое пособие общим объемом 4,2 п.л.

Структура работы и ее основные разделы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Объем диссертации составляет 163 страницы, в том числе 28 таблиц, 16 рисунков (без приложений).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Переход к рыночным условиям и структурная перестройка экономики России привели к коренным изменениям в строительном комплексе. Осуществляемая в настоящее время реструктуризация отраслей экономики в полной мере находит свое отражение и в строительной отрасли. Неэффективные методы проведения рыночных реформ в строительном комплексе обусловливают необходимость учитывать особенности строительства как отрасли структурной перестройки в условиях рыночного реформирования и принимать решения с учетом фактора риска.

Строительный комплекс является сложной динамической системой, элементы которой выделены из окружающей среды по определенному признаку, образуя единую, устойчивую и взаимосвязанную структуру с внешней средой, которая функционирует под воздействием многих факторов риска. Функционирование такой системы в условиях риска приводит к снижению уровня доходов и экономической устойчивости строительных предприятий. Это требует осуществления внешнего регулирующего воздействия на отдельные элементы, что позволяет добиться конечного экономического результата с наименьшими потерями времени и ресурсов.

Выбор эффективного режима функционирования строительного предприятия в условиях динамически развивающегося рынка позволяет этой системе достичь определенной оптимальности в обеспечении экономической надежности, т.е. способности экономических, финансовых и управленческих решений с заданной вероятностью обеспечить эффективный экономический результат в условиях риска в заданных пределах области оптимального сочетания ее основных параметров

— доходности и экономической устойчивости. С изменением степени риска доходность возрастает или уменьшается в определенном процентном отношении к риску и к экономической устойчивости.

Под риском в деятельности строительного предприятия автором понимается возможность (вероятность) получения экономических выгод (доходов) или возникновение непредвиденных дополнительных убытков (расходов) по сравнению с прогнозируемыми и альтернативными вариантами развития экономических ситуаций.

Решение проблемы управления рисками представляется в виде исследования процесса конечного результата взаимодействия экономических факторов, которые объединены по иерархическим уровням и стадиям их проявления. Важнейшим элементом этого процесса является разработка классификатора рисков. Общепринятой и стройной системы классификации рисков в настоящее время пока нет, а существует множество подходов к решению этой проблемы. Поэтому в целях разработки действенного механизма экономического управления рисками проведена их научная классификация.

Риски на микроуровне рассмотрены в единстве с системным классификатором, который связан с определенными принципами и правилами деления целого на части: системности, необходимости, сравнимости, классификации, уровня общности,конструктивности,инвариантности(рис.1).

Рис. 1. Системно-иерархическая классификационная модель процесса идентификации рисков строительного предприятия

8

При определении уровней рисков функция формируемого классификатора рисков по отношению к выделенным классификационным позициям выступает основой критериального признака, т.е. меры отклонения фактически реализуемого уровня функционирования строительной системы от установленной цели. В этой модели предлагается использовать "определитель ступеней", который учитывает иерархический уровень управления экономикой (макроуровень, мезоуровень - отраслевую и территориальную принадлежность и функционирование на уровне микросреды). Использование процедуры идентификации групп риска на основе прохождения экспертного фильтра в сочетании с детальной классификацией и учетом конкретной экономической ситуации, в зависимости от стадии жизненного цикла строительной продукции, способствует разработке мероприятий, компенсирующих или минимизирующих степень риска. В итоге это позволяет получить объективную стоимостную оценку всех разрабатываемых экономических решений.

Технология разработки эффективных экономических решений в условиях риска неразрывно связана с реализацией экономически обоснованных для данного строительного предприятия рекомендаций и мероприятий, которые направлены на уменьшение исходного уровня риска до приемлемого. Разработанные в диссертационном исследовании рекомендации по рациональному сочетанию традиционных методов (рис.2) управления риском, в зависимости от стадии жизненного цикла продукции (реализацией проекта или нововведения), позволяют эффективно их использовать в экономической деятельности строительных предприятий.

Эффективность применения этих методов в значительной степени зависит от развития экономической ситуации, уровня и вида риска, необходимой степени его снижения, требуемых дополнительных затрат, финансовых возможностей инвестора, сферы строительной деятельности и этапа жизненного цикла строительной продукции. Эти методы и инструменты направлены на предвидение, предотвращение, либо минимизацию негативного результата принимаемых и осуществляемых производственно-хозяйственных решений.

Система управления риском в работе рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, приемов и способов выявления и прогнозирования последствий изменения режимов функционирования строительной деятельности, реализации инвестиционно-строительных программ, услуг, адекватное принятие решений, направленных на достижение заданной экономической эффективности и т.д. Она опирается на методы существующего экономико-математического аппарата: математического моделирования, анализа теоретических и методологических разработок по проблеме риска, применения в процессе исследования принципов логического и сопоставительного анализа, а также результаты экспериментальных расчетов и фактические результаты деятельности строительных организаций. Практические рекомендации по рациональному сочетанию традиционных методов управления рисками позволяют по заданным целям и ограничениям получить оптимальные управленческие решения в зависимости от стадии жизненного цикла строительной продукции.

Содержание управления риском раскрывается в системе принципов, методов и инструментов в достижении заданной цели. Указанный подход подразумевает создание саморазвивающейся строительной системы способной эффективно, с минимальными потерями ресурсов функционировать в условиях риска.

Под строительной системой понимается совокупность взаимосвязанных и определенным образом упорядоченных элементов (строительных, монтажных и специальных подрядных организаций, предприятий промышленности строительных материалов, конструкций и деталей, изыскательных и проектных организаций, научно-исследовательских учреждений, действующих в сфере строительства и производства строительных материалов, учреждений инфраструктуры подрядных организаций и органов их управления), находящихся в отношениях и связях друг с другом и с внешней средой, имеющих определенные цели и критерии для ее достижения. Основным критерием выбора конкретной модели управления риском является ее эффективность для достижения поставленной цели - минимизация возможного ущерба в процессе осуществления строительной деятельности.

Для решения этой задачи разработана концептуальная модель управления риском строительного предприятия (рис.3). В качестве базовых составляющих концепции предусматривается выполнение следующих условий и последовательности действий.

1. Необходимость учета диапазона временных границ риска. Функционирование строительной деятельности должно описываться совокупностью потоков (входных, преобразований, выходных), характеризующих основные аспекты ее производственно-хозяйственной деятельности.

Рис. 3. Концептуальная модель управления риском строительного предприятия