новая папка 1 / 586578
.pdf
|
+ 285 |
|
+ 316 |
|
+ 327 |
|
+ 374 |
|
+ 411 |
|
|
7 |
|
9 |
|
1 |
|
3 |
|
|
+ 259 |
|
+ 274 |
|
+ 304 |
|
+ 331 |
|
+ 372 |
|
|
8 |
|
0 |
|
2 |
|
4 |
|
|
+ 189 |
|
+ 220 |
|
+ 298 |
|
+ 235 |
|
+ 306 |
|
|
9 |
|
1 |
|
3 |
|
5 |
|
|
+ 216 |
|
+ 159 |
|
+ 259 |
|
+ 259 |
|
+ 267 |
|
|
0 |
|
2 |
|
4 |
|
6 |
|
|
+ 131 |
|
+ |
|
+ 187 |
|
+ 177 |
|
+ 212 |
|
|
1 |
1244 |
3 |
|
5 |
|
7 |
|
|
+ 125 |
|
+ 139 |
|
+ 139 |
|
+ 192 |
|
+ 228 |
0 |
|
2 |
|
4 |
|
6 |
|
8 |
|
|
+ 143 |
|
+ 144 |
|
+ 146 |
|
+ 231 |
|
+ 222 |
1 |
|
3 |
|
5 |
|
7 |
|
9 |
|
|
+ 150 |
|
+ |
|
+ 224 |
|
+ 249 |
|
+ 294 |
2 |
|
4 |
2211 |
6 |
|
8 |
|
0 |
|
г) по уравнению трендово – сезонной модели найти точечный прогноз среднего объема продаж на 12 месяцев вперед и интервальный прогноз среднего объема продаж на 1 месяц вперед при доверительной вероятности 0,9.
Задача |
4. |
Проверка |
моделей |
на |
автокорреляцию |
имультиколлинеарность
4.1.Для регрессионных моделей:
а) = + + + ,
б) = + + ( ∙ ) + ( ∙ ) +
проверить наличие или отсутствие автокорреляции, используя критерий ДарбинаУотсона при уровне значимости = 0,05.
4.2. Для регрессионной модели
= + + + ,
проверить наличие или отсутствие мультиколлинеарности, используя критерий хиквадрат ( 2) при уровне значимости = 0,05.
Задание 2. Перечислить 4-5 систем эконометрических уравнений.